Különös szokásáról számolt be Sienna Miller az egyik külföldi lapnak: a színésznő néha elhunyt barátja, Heath Ledger pizsamájában alszik. A két sztár évekkel ezelőtt a Casanova című film forgatásán dolgozott együtt. Az egyik fárasztó munkanap után egy felejthetetlen estét töltöttek  Velencében. Éppen a Szent Márk téren sétálgattak, amikor hirtelen elkezdett zuhogni az eső, és bőrig áztak.
„Mindannyian visszafutottunk Heath házába, ahol adott nekem egy hálóruhát, hogy kicsit otthonosabban érezzem magam és megszáradjak.”

Két évvel később Heath Ledger meglátogatta a gyönyörű színésznőt. Sienna visszaadta a kölcsönbe kapott pizsamát, mert a színész nem tudott elaludni, és barátja úgy gondolta, hogy saját holmijában talán könnyebben megy a pihenés. Heath Ledger halála után Sienna Miller nagyon sajnálta, hogy nem tarthatta meg a számára emlékezetes ruhaneműt. Az elhunyt sztár édesapjához eljutottak Sienna sajnálkozó szavai, így nagylelkűen elküldte a színésznőnek a ruhadarabot. A sztár annyira rajong az egykori barátjára emlékeztető tárgyért, hogy legutóbbi filmje, prágai forgatására is magával vitte. Úgy tűnik Sienna Miller így könnyebben túlteszi magát a Haeth Ledger tragikus elvesztésén.